中金黄金(600489) · 每日信号 · 2026-07-06
| 综合评分 | -37 / -100~+100 |
信号倾向 | 偏空 |
一致性 | 60% |
| 现价/市值 | 20.6 / 957亿 |
PE/PB | 10.05 / 2.92 |
今日 | +1.28% |
① 综合评分计算(透明加权)
| 因子 | 子分 | 权重 | 贡献=子分×权重 |
|---|
| 趋势 | -66 | × 30% | -19.8 |
| 金价 | -80 | × 25% | -20.0 |
| 估值 | -40 | × 20% | -8.0 |
| 基本面 | +70 | × 15% | +10.5 |
| 资金 | +0 | × 10% | +0.0 |
| 综合评分(Σ贡献, clip±100) | -37 |
倾向映射:≥+30 偏多 / -30~+30 中性 / ≤-30 偏空。一致性=同向因子占比。
② 趋势走势与历史对比
| 信号持续性 | 连续偏空 6 天 | 历史样本 | 5 日 |
| 综合评分 vs 昨日 | +1 | vs 5日前 | +11 |
| 近区间价格 | 17.96 ~ 20.60 | 浮亏 vs 5日前 | +7.4pp |
上图=趋势因子(动量+均线+创新低)近60日回算走势;对比表来自每日累积的报告记录(history.json)。
③ 各因子打分明细(原始值→规则→贡献)
趋势 -66 (权重30% → 贡献-19.8)
| 指标 | 当前值 | 评分规则 | 贡献 |
|---|
| 价格 vs MA60 | 现价20.60 < MA60 23.72 | 站上MA60:+40 / 否则-40 | -40 |
| 均线形态 | 死叉 (MA20=20.40 < MA60=23.72) | 金叉+20 / 死叉-20 | -20 |
| 是否创新低 | 近20日低17.96 < 前40日低22.20 | 不创新低+30 / 创新低-30 | -30 |
| 近5日动量 | +12.0% | clip(涨跌×200, ±100) | +24 |
金价 -80 (权重25% → 贡献-20.0)
| 指标 | 当前值 | 评分规则 | 贡献 |
|---|
| 金价站上MA20 | ✗ | 计入信号计数 | +0 |
| 金价站上MA60 | ✗ | 计入信号计数 | +0 |
| MA20>MA60金叉 | ✗ | 计入信号计数 | +0 |
| MA60上行 | ✗ | 计入信号计数 | +0 |
| 金价不再创新低 | ✗ | 计入信号计数 | +0 |
| 金价企稳信号数 | 0/5 | 0-1:-80 / 2:-40 / 3:-10 / 4:+40 / 5:+80 | -80 |
估值 -40 (权重20% → 贡献-8.0)
| 指标 | 当前值 | 评分规则 | 贡献 |
|---|
| PB分位 | 78% | <20%:+80 / 20-40%:+20 / 40-60%:0 / 60-80%:-40 / ≥80%:-80 | -40 |
| PE分位 | 78% | <20%:+80 / 20-40%:+20 / 40-60%:0 / 60-80%:-40 / ≥80%:-80 | -40 |
基本面 +70 (权重15% → 贡献+10.5)
| 指标 | 当前值 | 评分规则 | 贡献 |
|---|
| TTM净利同比 | +72.3% | >50%:+70 / 20-50%:+30 / 0-20%:-10 / <0:-60 | +70 |
资金 +0 (权重10% → 贡献+0.0)
| 指标 | 当前值 | 评分规则 | 贡献 |
|---|
| 近5日主力净额 | NA | 回测不可还原(NA):0 | +0 |
④ 价格走势(近1年,前复权)
⑤ 量价与估值快照
| 近1月/3月/1年 | -10.9% / -19.3% / +38.6% |
| 距1年高/最大回撤 | -49.8% / -56.2% |
| PE分位/PB分位(5年) | 78% / 78% |
| TTM净利/营收 | 62.756360065200006亿 / 868.0286984753亿(净利同比+72.3%) |
| 2025年报 | 营收791亿(+2062.1%) / 净利49.3亿(+4570.6%) |
| 2024年报 | 营收656亿(+700.7%) / 净利33.9亿(+1370.6%) |
黄金信号:金价代理159934收9.02
💼 持仓视角
成本 30.0 → 现价 20.6 → 浮亏/盈 -31.3%
条件参考(非指令):持有者深度套牢;偏空信号下反弹或为减仓窗口,空仓者观望
⑥ 风险与局限性
- 评分基于公开数据的量化映射,阈值(如PB≥80%给-80)是经验设定,非绝对真理,不同市场阶段可能失效。
- 估值分位用反算(固定TTM净利/最新BVPS),利润大幅波动时分位会失真。
- 资金流为大单拆单估算,有统计偏差;金价信号用159934代理。
- 数据源:⚠️ 新浪不复权(除权风险,涨跌幅/分位可能失真);限流时降级新浪(不复权,已标注)。
⚠️ 免责声明:本报告为基于公开数据的多因子概率信号参考,非买卖指令,不含目标价/点位,不预测涨跌。评分反映当前数据状态的概率倾向,市场可能因基本面、政策、情绪等大幅偏离。据此操作风险自担。